Estratégias para Forex Algorithmic Trading. As um resultado da recente controvérsia, o mercado forex tem sido sob maior escrutínio Quatro grandes bancos foram considerados culpados de conspirar para manipular as taxas de câmbio, que prometeu comerciantes receitas substanciais com relativamente baixo risco Em particular, o mundo s Os maiores bancos concordaram em manipular o preço do dólar e do euro de 2007 a 2017. O mercado cambial é notavelmente desregulado, apesar de lidar com 5 trilhões de dólares por dia. Como resultado, os reguladores têm instado a adoção do sistema de negociação algorítmica que usa Modelos matemáticos em uma plataforma eletrônica para executar negócios no mercado financeiro Devido ao alto volume de transações diárias, forex negociação algorítmica cria maior transparência, eficiência e elimina viés humano. Um número de estratégias diferentes podem ser perseguidos por comerciantes ou empresas no forex Por exemplo, a cobertura automática refere-se ao uso de algoritmos para cobrir o risco da carteira ou para Posições claras de forma eficiente Além de auto-cobertura, estratégias algorítmicas incluem negociação estatística, execução algorítmica, acesso ao mercado direto e negociação de alta freqüência, todos os quais podem ser aplicados às transações de forex. Auto Hedging. In investir, hedging é uma maneira simples de proteger seus ativos De perdas significativas, reduzindo o montante que você pode perder se ocorrer algo inesperado Na negociação algorítmica, a cobertura pode ser automatizada, a fim de reduzir a exposição de um comerciante ao risco Estas ordens de cobertura geradas automaticamente seguem modelos especificados para gerenciar e monitorar o nível de risco de Uma carteira. No mercado forex, os métodos principais de hedge negociações são através de contratos spot e opções de moeda Os contratos spot são a compra ou venda de uma moeda estrangeira com entrega imediata O mercado spot fprex cresceu significativamente a partir do início de 2000 devido ao influxo De plataformas algorítmicas Em particular, a rápida proliferação de informação, A arbitragem triangular, como é conhecido no mercado cambial, é o processo de conversão de uma moeda de volta para si mesmo através de várias moedas diferentes Algoritmos e comerciantes de alta freqüência só pode identificar estes Oportunidades por meio de programas automatizados. Como um derivativo opções de forex operam de forma semelhante como uma opção sobre outros tipos de títulos As opções de moeda estrangeira dão ao comprador o direito de comprar ou vender o par de moedas a uma determinada taxa de câmbio em algum momento em O futuro Os programas de computador têm opções binárias automatizadas como uma maneira alternativa de hedge operações de moeda estrangeira As opções binárias são um tipo de opção onde os payoffs tomam um de dois resultados ou o comércio estabelece em zero ou em um preço de exercício predeterminado. Indústria financeira, a análise estatística continua a ser uma ferramenta significativa na O princípio de que a história se repete é fundamental para a análise técnica Uma vez que os mercados de FX operam 24 horas por dia, a quantidade robusta de Os algoritmos foram gerados de acordo com os indicadores técnicos, incluindo a média móvel convergência divergência MACD e relativa força índice RSI Algorítmica programas sugerem momentos específicos em que as moedas devem ser comprados ou Vendidos. Algorithmic Execution. Algorithmic negociação requer uma estratégia executável que os gestores de fundos podem usar para comprar ou vender grandes quantidades de ativos Sistemas de negociação seguem um conjunto pré-especificado de regras e são programados para executar uma ordem sob certos preços, riscos e horizontes de investimento Em Mercado forex, o acesso direto ao mercado O mercado direto de acesso ocorre através de plataformas eletrônicas, o que muitas vezes reduz custos e erros de negociação Normalmente, a negociação no mercado é restrita a corretores e criadores de mercado, no entanto, acesso direto ao mercado fornece buy-side Devido à natureza da negociação algorítmica e os mercados de FX, a execução da ordem é extremamente rápida, permitindo que os comerciantes aproveitem as oportunidades de negociação de curta duração. Negociação de alta freqüência. Como o mais comum Subconjunto de negociação algorítmica, negociação de alta freqüência tornou-se cada vez mais popular no mercado forex Baseado em algoritmos complexos, negociação de alta freqüência é a execução de um grande número de transações em velocidades muito rápidas Como o mercado financeiro continua a evoluir, Para tirar proveito de oportunidades rentáveis no mercado forex, um número de estratégias de negociação de alta freqüência Se para reconhecer a arbitragem rentável e situações de liquidez Fornecidas ordens são executadas rapidamente, os comerciantes podem alavancar arbitragem para bloquear lucros sem risco Devido à velocidade de negociação de alta freqüência, arbitragem também pode ser feito através de preços à vista e futuros da mesma moeda Pares. Advocates de negociação de alta freqüência no mercado de moeda corrente destacar o seu papel na criação de alto grau de liquidez e transparência nas negociações e preços Liquidez tende a ser contínuo e concentrado como há um número limitado de produtos em relação às ações No mercado de divisas, As estratégias visam detectar desequilíbrios de ordem e diferenças de preços entre um determinado par de moedas. Um desequilíbrio de ordem ocorre quando há um número excessivo de ordens de compra ou venda de um ativo ou moeda específica. Neste caso, os operadores de alta freqüência atuam como provedores de liquidez, Por arbitraging a diferença entre o preço de compra e venda. A Bottom Line. Many estão chamando para maior regulat Íon e transparência no mercado forex à luz de recentes escândalos A crescente adoção de sistemas de negociação algoritmos forex pode efetivamente aumentar a transparência no mercado cambial Além da transparência, é importante que o mercado forex permanece líquido com baixa volatilidade de preços Algoritmos estratégias de negociação, Hedging automático, análise estatística, execução algorítmica, acesso direto ao mercado e negociação de alta freqüência, pode expor inconsistências de preços, que representam oportunidades rentáveis para os comerciantes. Strategias e segredos de negociação de alta freqüência HFT Firms. Secrecy, estratégia e velocidade são os termos que melhor definem Alta freqüência de negociação HFT empresas e, de fato, a indústria financeira em geral, como existe today. HFT empresas são secretas sobre suas formas de funcionamento e as chaves para o sucesso As pessoas importantes associadas com HFT têm evitado centro das atenções e preferiu ser menos conhecido, As empresas do negócio de HFT operam através de múltiplas estratégias para Ade e ganhar dinheiro As estratégias incluem diferentes formas de arbitragem arbitragem arbitragem arbitragem arbitragem arbitragem arbitragem arbitragem e fusão, juntamente com a macro macro longo prazo curto passiva mercado fazendo, e assim por diante. HFT confiar na velocidade ultra rápida de software de computador, acesso a dados NASDAQ TotalView - NYSE OpenBook etc a recursos importantes e conectividade com atraso de latência mínimo. Vamos explorar mais sobre os tipos de empresas de HFT, suas estratégias para ganhar dinheiro, os principais jogadores e empresas more. HFT geralmente usam o dinheiro privado, a tecnologia privada e um número De estratégias privadas para gerar lucros As empresas de comércio de alta freqüência pode ser dividido em três tipos. A forma mais comum e maior de HFT empresa é a empresa proprietária independente Negociação proprietária ou negociação de prop é executado com o próprio dinheiro da empresa e não a de Clientes LIkewise, os lucros são para a empresa e não para clientes externos. Algumas empresas HTF são uma parte subsidiária de um broker-dealer fi Rm Muitas das empresas regulares de corretagem têm uma sub seção conhecida como mesas de negociação proprietárias, onde HFT é feito Esta seção é separada do negócio que a empresa faz para seus clientes regulares, externos. Ultimamente, as empresas HFT também operam como fundos de hedge Seu foco principal é lucrar com as ineficiências de preços entre títulos e outras categorias de ativos usando arbitragem. Antes da regra Volcker, muitos bancos de investimentos tinham segmentos dedicados à HFT Post-Volcker, nenhum banco comercial pode ter carteiras de negociação proprietárias ou qualquer desses fundos de hedge Apesar de todos os grandes bancos terem fechado suas lojas de HFT, alguns desses bancos ainda estão enfrentando alegações sobre possíveis malefícios relacionados à HFT conduzidos no passado. Como eles fazem dinheiro. Existem muitas estratégias empregadas pelos comerciantes de propriedade para ganhar dinheiro Para suas empresas algumas são bastante comuns, algumas são mais controversas. Essas empresas comércio de ambos os lados ou seja, eles colocam as ordens de comprar, bem como vender usando ordens de limite Que estão acima do mercado atual no caso de venda e ligeiramente abaixo do preço de mercado atual, no caso de compra A diferença entre os dois é o lucro que eles bolso Assim, essas empresas se entregam a fazer mercado apenas para fazer lucros a partir da diferença entre a Bid-ask spread Essas transações são realizadas por computadores de alta velocidade usando algoritmos. Outra fonte de renda para as empresas HFT é que eles são pagos para fornecer liquidez pelo ECNs Redes de Comunicações Eletrônicas e algumas bolsas HFT empresas desempenham o papel de criadores de mercado, criando Bid-ask spreads, batendo principalmente baixo preço, ações de alto volume favoritos típicos para HFT muitas vezes em um único dia Estas empresas hedge o risco pela quadratura fora do comércio e criar um novo Ver Top Stocks High-Frequency Traders HFTs Pick. Another way Essas empresas ganhar dinheiro é procurando discrepâncias de preços entre os títulos em diferentes bolsas ou classes de ativos Esta estratégia é chamada de arbitragem estatística, wh Erein um comerciante proprietário está à procura de inconsistências temporárias nos preços em diferentes trocas Com a ajuda de ultra rápidas transações, eles capitalizar sobre essas pequenas flutuações que muitos don t até mesmo começar a notar. HFT empresas também ganhar dinheiro por indulging em momentum ignição The A empresa pode ter como objetivo causar um pico no preço de uma ação, usando uma série de negócios com o motivo de atrair outros comerciantes de algoritmo para também o comércio de ações que o instigador de todo o processo sabe que após o movimento de preços um pouco artificialmente criado rápido, O preço reverte para o normal e, portanto, os lucros do comerciante, tendo uma posição no início e, eventualmente, negociação antes que fizzles fora Relacionados Leitura Como o Varejo Investidor lucros de Alta Frequência Trading. The empresas envolvidas em HFT muitas vezes enfrentam riscos relacionados com anomalia de software dinâmicas condições de mercado , Bem como regulamentos e conformidade Um dos casos flagrante foi um fiasco que teve lugar em 01 de agosto de 2017, que br Deve Knight Capital Group perto de falência - Ele perdeu 400 milhões em menos de uma hora após os mercados abriram naquele dia A falha de negociação, causada por um mau funcionamento do algoritmo, levou ao comércio errático e maus pedidos em 150 ações diferentes A empresa foi eventualmente resgatada Estas empresas têm de trabalhar no seu gerenciamento de risco, uma vez que eles são esperados para garantir um monte de conformidade regulamentar, bem como lidar com desafios operacionais e tecnológicos. As empresas que operam na indústria HFT ganharam um mau nome para si mesmos por causa de suas formas secretas de fazer No entanto, essas empresas estão lentamente derramando esta imagem e saindo em aberto A alta freqüência de negociação tem se espalhar em todos os mercados importantes e é uma grande parte dela De acordo com fontes, essas empresas compõem apenas cerca de 2 das empresas comerciais no EUA, mas representam cerca de 70 do volume de negociação. As empresas HFT têm muitos desafios à frente, como o seu tempo e suas estratégias têm sido questionadas e há muitos p Roposals que poderiam impactar seu negócio que vai para a frente. InfoReach HiFREQ Software de Negociação de Alta Freqüência HFT for Algorithmic Trading. HiFREQ é um poderoso motor algorítmico que dá aos comerciantes a capacidade de implantar estratégias de HFT para ações, futuros, opções e negociação FX sem ter que investir o tempo E recursos na construção e manutenção de sua própria infra-estrutura tecnológica Fornece todos os componentes essenciais para facilitar o throughput de dezenas de milhares de pedidos por segundo em latência sub-milésima de segundo O HiFREQ pode ser usado independentemente como uma solução de negociação de caixa preta autônoma ou como parte Da plataforma de negociação InfoReach TMS para um sistema de negociação completo e ponta-a-ponta. Sua arquitetura aberta e neutra permite que os usuários criem e implementem estratégias de negociação proprietárias e complexas, bem como algoritmos de acesso de corretores e outros provedores de terceiros Pedidos Pode ser encaminhado para qualquer destino de mercado global através de InfoReach s interno de baixa latência FIX Engine. Global equities, fut Opções e controle de FX. Risk. HiFREQ fornece avaliação de risco de cada solicitação de ordem e garante a conformidade com pré-configuradas restrições de negociação específicas da empresa. Broker neutral. HiFREQ conecta você aos corretores múltiplos, trocas e ECNs. Centralized monitoramento e controle. Embora os componentes do HiFREQ possam ser distribuídos em vários locais geográficos, todas as funções de monitoramento e controle de desempenho da estratégia podem ser executadas a partir de um local remoto centralizado. O HIFREQ pode executar 20.000 ordens por segundo por conexão FIX única Usando duas ou mais conexões FIX pode aumentar consideravelmente o throughput. Latency. Sub-millisecond roundtrip latência medida a partir do ponto HiFREQ Obtém um relatório de execução FIX para o ponto quando HiFREQ conclui o envio de uma mensagem de ordem FIX. Distribuído e Scalable. To aumentar a eficiência eo desempenho das estratégias de negociação seus componentes podem ser projetados para Os componentes da estratégia também podem ser implementados em vários servidores Em pode ser colocada com vários locais de execução. Java Programmer s Guide. High-Frequency comerciantes Chase Currencies. April 2, 2017, 12 00 EDT. Forget o mercado de ações Para os comerciantes de alta freqüência, o lugar para ser é exchange. Firms Usando as estratégias ultra-rápidas obtendo escrutínio graças ao livro de Michael Lewis Flash Boys representaram mais de 35 por cento do volume de moeda spot em outubro de 2017, acima de 9 por cento em outubro de 2008, de acordo com consultor Aite Group LLC É o oposto de ações , Onde sua proporção encolheu para 50 por cento em 2017 de 66 por cento há quatro anos atrás, de acordo com Rosenblatt Securities Inc. Como os corretores ficam melhor em cloaking ordens e encolhe volume em ações, a velocidade de negociação continua a ser um negócio de crescimento na divisão de 5 trilhões de moeda estrangeira Mercado, onde as autoridades em três continentes estão examinando a manipulação de benchmarks Enquanto alguns vêem-los como um sinal da transparência, as táticas estão travando sobre apenas porque seu papel nas equidades é sondado pelo New Y Ork procurador-geral do Estado e Federal Bureau of Investigation. The uso de HFT fará negociação e regulamentação no mercado de câmbio mais complexa, e também haveria algumas questões sobre a justiça, Anshuman Jaswal, analista sênior da empresa de pesquisa Celent em Boston, disse Por e-mail O uso de HFT também aumenta a liquidez ea profundidade nos mercados Ambos os lados do argumento têm algum peso, e não há uma resposta certa. O debate em torno de negociação de alta freqüência, um termo descrevendo estratégias que usam computadores lightning-fast para Eke out lucros em mercados de valores mobiliários, explodiu esta semana depois Lewis publicou Flash Boys e disse que as ações dos EUA são manipuladas O livro faz poucas referências à moeda, dizendo que a instabilidade HFT cria é obrigado a se espalhar a partir de ações mais cedo ou mais tarde. 35% das transações na EBS, uma plataforma de negociação eletrônica de propriedade da ICAP Plc, que facilita os negócios de moeda, são de alta freqüência, diz o Banco de Pagamentos Internacionais Um relatório de dezembro O aumento do comércio eletrônico e algorítmico está levando as empresas a criarem uma loja próxima aos servidores das plataformas eletrônicas, uma estratégia para reduzir o tempo de transmissão que tem sido popular em ações. As estratégias de alta freqüência floresceram em ações americanas como o aumento do computador Poder e duas décadas de regulamento quebrou o aperto da Bolsa de Valores de Nova York e Nasdaq Stock Market e comercialização se espalhou para mais de 50 locais públicos e privados Agora, os comerciantes de velocidade estão proliferando em exchange. Any estrangeiro de todos os grandes nomes que estão envolvidos na Brad Bechtel, diretor administrativo da Faros Trading LLC em Stamford, Connecticut, disse que a negociação de alta freqüência em uma entrevista por telefone. A liquidez em curso. FX tem liquidez em curso ao longo do dia, sem interrupção Negociação e menos lacunas nos preços, que permitem a negociação algorítmica para florescer, Javier Paz, um analista sênior da Aite-grupo de Boston, disse em um phon Adicionar a isso o tamanho do mercado FX eo número limitado de produtos negociados em relação às ações, o que significa que a liquidez tende a se concentrar, criando oportunidades negociáveis para empresas de alta freqüência. Advocates de negociação de computadores ver o papel crescente em moedas Como uma bênção, a sua chegada um prenúncio de transparência em um mercado sitiado por escândalo. O mercado de câmbio está sob escrutínio em meio a investigações sobre se os comerciantes em alguns dos maiores bancos do mundo tentou manipular as taxas WM Reuters em seu favor, empurrando através de comércios Antes e durante as janelas de 60 segundos quando os benchmarks são ajustados Os reguladores estão examinando se os comerciantes do banco se comunicaram com negociantes em outras firmas e negociaram cronometrados para influenciar benchmarks e maximizar lucros. Markets. With HFT com transparência de preços, Irene Aldridge, Diretor gerente de Nova York-baseado Able Alpha Trading Ltd uma empresa de soluções de alta velocidade de investimento, disse em um e-mail Brokers não pode mais g Que não é o quadro pintado por Lewis, que escreveu que o mercado de ações dos EUA é manipulado por comerciantes de alta freqüência que fazem dezenas de bilhões de dólares saltando na frente de investidores Todo mundo que possui As ações são vitimadas pelas práticas, disse Lewis, um colunista para Bloomberg View. While estratégias mais rápidas estão se tornando realmente prevalente em divisas e alguns são predatórios, muitos são bastante benigno e fornecer liquidez para o mercado, disse Aaron Smith, diretor-gerente e co - fundador da Pecora Capital LLC. Vemos muitas estratégias que dependem de baixa latência e co-localização em Londres ou Nova York, disse Smith em entrevista por telefone a partir de Zurique. Parte da carteira da empresa, que inclui moedas, é negociada com sistematização Métodos, com a realização de períodos de algumas horas a alguns dias, ele disse Ainda assim, existem outras questões a considerar. Nós não queremos estar no espaço de alta freqüência, porque então você está em um technologica L corrida de pé contra o próximo cara, disse Smith Quando eles têm um computador maior, mais rápido, mais forte, você está fora do negócio Nós não estamos interessados. Bloomberg Tradebook opera uma rede de comunicação eletrônica para moedas que é usado tanto pelo lado da compra e Vender lado para negociar anonimamente usando uma variedade de estratégias de negociação. New York Procurador-Geral Eric Schneiderman abriu uma ampla investigação sobre se as bolsas de valores dos EUA e locais alternativos fornecer comerciantes de alta freqüência com vantagens indevidas Schneiderman disse 18 de março ele s examinar a venda de produtos E os serviços que oferecem um acesso mais rápido aos dados e à informação mais rica em comércios do que o que s tipicamente disponíveis ao público. As histórias as mais importantes do negócio do day. Get Bloomberg diário newsletter. High Frequency Trading Os perigos escondidos do Scalping Day trading. Quase invariavelmente , Quando as pessoas descobrem pela primeira vez Forex, eles são atraídos para trading. It alta freqüência é o tema mais quente na maioria das salas de chat e fórum S, e é promovido pesadamente por corretores assim que deve ser legítimo, direito Para não mencionar, ele apela ao aspecto addicted adrenalina de nossas próprias personalidades. Sejamos honestos, é o que nós queremos fazer porque é divertimento, Pelo menos inicialmente Traders são atraídos para sistemas de ritmo acelerado, porque eles querem gratificação imediata e acredito que com a promessa de lotes de oportunidades comerciais vem a promessa de ficar rico rapidamente. Se você está pensando em assumir um sistema de negociação de alta freqüência ou já Tenho vindo a utilizar este método de negociação, faça um favor grande e leia este artigo. Eu vou dizer-lhe porque eu acho que o comércio de dia de scalping ou qualquer outra estratégia de negociação de alta freqüência não é apenas uma maneira extremamente arriscado para o comércio Forex financeiramente, mas Poderia também ter efeitos secundários negativos sérios em sua saúde e felicidade. A intensidade destes sistemas de troca pode transformá-lo em um vegetal non-showering do carta-olhar fixamente afeta negativamente sua vida diária incentivando o ne Glect suas outras responsabilidades, como a realização de um emprego onde você realmente ganhar dinheiro, ou gastar tempo com seu cônjuge e filhos e pode ser especialmente perigoso psicologicamente, porque se você soprou suas economias tentando ficar rico de uma coisa certa, pode Mesmo que você está contemplando suicídio. A atração de alta freqüência Trading. The idéia de negociação de alta freqüência é abrir posições por apenas uma quantidade muito curta de tempo, por vezes, apenas alguns segundos Esta intensa dentro e fora de negociação é a emoção fresca Novos comerciantes estão procurando. Mesmo se eles são apenas a sorte de ir embora com farinha de rosca, é ainda um inferno de um passeio de emoção Você pode se lembrar quando você começou a negociar, certo Tudo que você queria fazer era sentar na frente das cartas Todo o dia e tomar como muitos ofícios como você poderia considerar isso Quanta análise e pensamento poderia você possivelmente ter sido colocando em suas decisões de comércio. Você estava gravando seus comércios em um jornal onde você poderia refletir e analisar Ze suas vitórias e suas perdas Você estava usando uma parada de perda Você foi cuidadoso para não overexpose-se tomando vários ofícios de uma vez Se você respondeu negativamente a estas perguntas, você está participando em behavior. We risco esteve lá em algum ponto, mas Eventualmente, o buzz inicial desgasta fora O comerciante começa a ficar mais sério e começa a se concentrar muito em realmente ganhar dinheiro. Infelizmente, o comerciante ainda está condicionado a essa mentalidade de negociação de alta freqüência Pode ser um ciclo vicioso para quebrar livre porque ninguém gosta de admitir Derrota, ninguém quer aceitar que o que eles têm feito isn t working. Sooner ou mais tarde, os comerciantes envolvidos em estratégias de negociação de alta freqüência vai perceber que re flogging um cavalo morto A verdade é que a abordagem de negociação de alta freqüência para o mercado apenas doesn T work. Trader Burnout. High freqüência de negociação, especialmente scalping, exige que você gaste muitas horas coladas aos monitores rastreamento do minuto a minuto movement. If você vai para um toi Deixe quebrar, ou a cozinha para pegar um café algo para comer, você pode perder a oportunidade de negociação que você esteve olhando para as paradas para as últimas 3 horas à espera de frustrating. Sitting na frente das cartas por muito tempo é mentalmente taxing E até mesmo afetá-lo fisicamente. Pessoalmente, eu tive o suficiente depois de olhar para gráficos por mais de 30 minutos A idéia de gastar quantidades estendidas de tempo na frente deles, mantendo o controle de movimentos de preços minuto non-stop, me deixa desconfortável. Sua mente só pode levar tanto Quanto tempo você pode sentar na frente de gráficos e permanecer mentalmente focado. Quanto tempo antes de você ficar cansado e começar a fazer más decisões comerciais Qual é o limite onde o tédio chutes e você começa a forçar negócios apenas para fazer algo Acontecer As negociações devem somente ser abertas quando as probabilidades estão em seu favor, não porque você necessita o estímulo mental. Quarto pequeno para sistemas de troca da freqüência de Error. High geralmente têm alvos muito pequenos do lucro Fazer retornos decentes para o Dia exige que o comerciante de alta freqüência para acumular uma quantidade perturbadora de comércios rentáveis para garantir seus esforços valem it. Most sistemas de negociação de alta freqüência incentivar o gerenciamento de dinheiro ruim, expondo sua conta a uma quantidade insalubre de risco Geralmente, Para arriscar demasiado para os ganhos pequenos As razões da recompensa do risco são geralmente no negativo, uma bandeira vermelha séria em meus books. In fato, as perdas são assim muito mais grandes do que as vitórias que um comércio perdedor pode o pôr em um furo profundo que Por exemplo, um comerciante de alta freqüência pode arriscar vinte pips para ganhar cinco pips Isso é um risco negativo razão de recompensa de 4 1 Para colocar isso em perspectiva, um comércio perdedor vai definir um scalper de volta quatro fatores de risco . O scalper s quatro próximos comércios terá de ser bem sucedido, a fim de obter a conta de volta para a fase break even. Claro, que s assumindo o mesmo tamanho do lote está sendo usado em todos os comércios Os comerciantes de alta freqüência também tendem Para usar a gestão irregular do dinheiro, provavelmente devido ao fato de que as decisões são feitas rapidamente e no fly. High freqüência comercial pode ir em forma de pêra rápido, é assustador Para um, as chances de seus próximos quatro comércios sendo bem sucedidos são contra você Margem de erro permitida neste exemplo é de apenas vinte pips. That s não muito em tudo considerando que a volatilidade do mercado dia-a-dia média é três vezes maior do que o mercado só precisa de soluçar na direção errada eo comércio é interrompido Enquanto o comerciante de alta freqüência está tentando se recuperar de perdas, cada stop-out faz o buraco, quatro fatores de risco mais profundo. Para fazer um risco negativo sistema de recompensa de trabalho, você deve acumular uma quantidade esmagadora de comércios vencedores sobre a perda de comércios Sofrendo uma perda a qualquer momento é um enorme revés. O desespero ea pressão cresce imensamente quando alta freqüência estratégias comerciais empurrar contas para o vermelho Isto começa a induzir o estresse que cresce em irracional e emocional Forex tr Ading erros. Nenhum sistema de negociação de alta freqüência ou qualquer sistema de comércio, na minha opinião vai funcionar a longo prazo, a menos que os rácios de recompensa de risco estão no positivo. Se você arriscar vinte pips, então você deve estar apontando para pelo menos quarenta Pips em retornos, não cinco Um modelo de recompensa de risco positivo de 1 2 permite que você perca metade de seus comércios, mas ainda ganhar dinheiro no longo prazo É por isso que somos inflexíveis sobre a utilização de recompensa de risco positivo em nossa negociação de ação de preço porque você pode T ganhar todos os negócios, e ninguém espera que você é crítico para garantir que seus vencedores superar seus perdedores. Não parar de perder. Até este ponto temos sido assumindo que as estratégias de negociação de alta freqüência realmente usar uma perda stop eu sei que a maioria deles Don t, porque as paradas geralmente exigidas são tão apertadas que todas as pequenas vibrações no mercado vai knock-out o trade. These tipos de vibrações são o resultado da atividade normal no dia-a-dia no mercado, como quando grandes empresas comerciais Executar overseas curr Ency transações que contribuem para a volatilidade do dia-a-dia. Tenho notado a maioria dos comerciantes de alta freqüência vai culpar esses movimentos anormais intra dia preço em seu corretor tentando parar de caçar seu trade. So, para vencer o mercado e seu corretor, eles don t Set one. We são grandes crentes de parar de perdas aqui no The War Room, nunca colocamos um comércio sem um Sem perda de stop, sua conta é efetivamente 100 expostos. Eu sei que a maioria dos comerciantes de alta freqüência estão executando a maior alavancagem possível para a sua Conta Um comunicado de imprensa inesperado poderia conduzir sua conta exposta em excesso em uma chamada de margem. Não usar uma perda de parada não é negociação inteligente eu não consigo pensar em qualquer vantagem real de não usar um Seu stop loss deve ser colocado no ponto que se O preço seria para atravessar, o comércio seria considerado um fracasso e você não deve mais estar no comércio de qualquer maneira. Sem perda de stop significa que você tem que se sentar na tela constantemente monitoramento do seu comércio e decidir quando fechá-lo manualmente Quency negociação abordagens também correm o risco de ficar preso em re-quote erros quando o mercado está experimentando maior volatilidade Você já tentou sair de um comércio durante intensos períodos de volatility. It não é uma posição que você quer colocar-se em The bottom Linha é, sentando e olhando fixamente em cartas do preço toda a noite do dia não é um comportamento saudável e está indo conduzir às edições da ansiedade, e não usando uma perda da parada é apenas crazy. High em sistemas de comércio da freqüência de Emotion. High são empreendimentos muito emocionalmente-abastecidos E atrair aqueles que procuram uma corrida de adrenalina maciça Comerciantes de curto prazo podem ser tão desconectado da disciplina que muitas de suas decisões de negociação são apenas baseado fora de gut-instinto. Com cada nova posição aberta, há muito em jogo para tais lucros minuto Métodos de negociação de alta freqüência pode colocar um alto nível de importância em cada comércio Os comerciantes tornam-se altamente fixado para o sucesso de uma posição Por que simplesmente porque a perda torna-se demasiado de um hit para tomar eu vi alta Freqüência comerciantes que ocupam posições abertas em -100 pips porque eles estão esperando para o mercado para virar e bater o seu objetivo de lucro de 5 pip. Quando um comércio perdedor é finalmente fechado, adivinhe o que vem em seguida O comércio de vingança Este é muitas vezes outro comércio ruim Envolvendo o mesmo par todos, mantendo um rancor e acreditando que você está indo para obter o seu dinheiro de volta Esta é a definição de perder o seu cool e comercialização emocional, eu vejo isso o tempo todo A perseguição constante de preço e correndo alto em emoções, Um comerciante a mentalidade de que eles estão lutando os mercados. O que está realmente acontecendo é que eles estão montando alto em adrenalina e endorfinas Mesmo quando o comerciante está falhando miseravelmente, nada mais importa para eles É como um vício de drogas Esses caras sabem É prejudicial para a sua carteira e sua qualidade de vida, mas eles ainda continuam com os mesmos comportamentos e perseguir esse rush. It s conhecimento comum que as emoções e comércio criam um cocktail bastante perigoso Você é Não fazendo-se favores usando um sistema de negociação de alta freqüência que pode facilmente amp acima dessas emoções para níveis destrutivos O mercado não toma prisioneiros Quando um comerciante quebra sob pressão e mostra seus cartões emocionais, o mercado irá explorar essas emoções e jogá-los contra o Trader. Over Trading. High freqüência é um dos mais exigentes de todos os estilos de negociação A maioria dos comerciantes estão insatisfeitos com a quantidade de dinheiro que estão fazendo em comparação com o dinheiro ilimitado ganhar dinheiro potencial do mercado Então, eles acreditam que podem remediar este problem by simply trading as much as they can This is one of the driving forces behind the attraction to high frequency trading strategies. Over trading is a massive problem for short-term traders If they re already opening and closing trades at high frequency, what s another trade or two, what s another twenty This encourages the gambling mindset when the trader is no longer thinking probabilities, but trading purely from greed , boredom, desperation or overconfidence Your attitude towards the market is going to define you as a trader You think you re chasing money, but in reality, the only thing you re chasing is your own tail. Analysis Paralysis. Most short term high frequency trading system templates I ve seen are quite heavy on the indicators Quite a few of them actually require you to monitor multiple time frames at once I know those images of multiple trading screens, flashing Forex indicators and rolling price feeds looks exciting to the new trader, but it s far from practical when it comes to your trading performance. More data or more analysis will NOT create more of an edge for you in the markets In fact, it will do quite the opposite All the extra variables you bring onto your charts are only going to make it harder for you to execute clear-minded, logical trading decisions. Frequently, your precious chosen variables will conflict with one another, so even though you don t realize it at the time you re creating your own trading nightmare by trying to incorporate all of these things into your analysis. This is why we are such big fans of trading with price action on naked price charts The clarity you get is unmatched by any other trading system, and that s why it is the most successful trading methodology in this industry. There is one winner out of all this, and that s your broker Brokers benefit from high frequency trading so greatly, that they will even pressure you to do it Brokers earn spreads on each trade you place, regardless of whether it s a winner or a loser So, yes they want you to be a high frequency trader They want us all to be high frequency traders. The truly sad thing here is, the broker will sometimes earn twice the amount from a trade that the high frequency trader does Swing traders, like us War Room Traders don t have to worry about spread Even an expensive spread like 10 pips, is not going to affect a trade very much, when it has an expected return of 150 pips. Des pite what you read in the trading forums, high frequency trading does not by any definition offer the means to a smooth, risk-free path to greater profits It s very demanding mentally and physically, takes up large amounts of your time and can have a negative impact on your life In our article do 95 of traders lose money we show evidence that the majority of losing traders are in fact the traders using high frequency trading strategies. If you re sick of being bombarded with the false promises that high frequency trading systems make, or maybe you just have real-life commitments, like a full time job, which wouldn t allow you to engage in high frequency trading you should take a serious look at our end of day trading strategies These swing trading strategies use price action and demand a fraction of the chart time per day In fact, you should be trading much less while generating larger returns and experiencing a far greater rate of success. Before you start trading with real money make s ure you check out our Forex trading checklist Also, remember scalping, day trading or any other high frequency strategy may appear as smart investing in advertisements, but it s only clever wording that is designed to target your emotions and encourage you to hand over your hard earned money. I hope today s article has highlighted the dangers of high frequency trading If you enjoyed the article please help us spread the word and share the article using the buttons below I wish you a profitable trading week. Did you enjoy this article It would mean a lot to me if you could share it Please also leave your thoughts in the comment section below.
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