Negociação de probabilidades: o melhor dos dois mundos A decisão de assumir o controle do seu futuro financeiro através da negociação dos mercados é emocionante e libertadora. Mas há muitas decisões a serem feitas, incluindo a seleção do mercado e o período de espera desejado. A decisão mais importante pode ser o estilo de negociação: como o comerciante selecionará e executará negócios. Os dois métodos mais comuns são discricionários e mecânicos, ou gerados pelo sistema. Muitos comerciantes lutam com o comércio discricionário por causa de sua flexibilidade e subjetividade inerentes, o que fornece muito espaço para decisões motivadas por emoções. Por outro lado, outros lutam com o uso de sistemas puramente mecânicos e automáticos devido à sua rigidez e complexidade. Há uma terceira opção que muitas vezes é ignorada: negociação baseada em probabilidade. Com a adoção generalizada de aplicativos de planilhas como o Excel e a proliferação de dados confiáveis e intradía, os comerciantes podem evitar muitas das armadilhas das metodologias discricionárias e sistemáticas, aproveitando as vantagens de cada uma. Aqui, a Wersquoll explora os prós e os contras dessas duas abordagens e demonstra por que uma abordagem híbrida construída em torno da execução baseada em probabilidade pode ser o método ideal para muitos comerciantes varejistas. O comerciante discricionário O comerciante discricionário pode tomar decisões com base em fundamentais, técnicas ou uma combinação de ambos. Ele pode tomar decisões comerciais com base na interpretação de gráficos de preços usando indicadores e padrões de preços, mas não possui regras rígidas e rápidas com base na ação de preço. Esta abordagem é atraente porque proporciona uma sensação de controle que é atraente para muitos. Outros benefícios incluem: Fácil de aprender o básico Liberdade e flexibilidade para ajustar cada comércio conforme necessário Apela à natureza independente de muitos comerciantes Embora o sentimento de controle atraia a maioria dos comerciantes, é a aleatoriedade do sucesso que atrai até o indivíduo mais inteligente. É amplamente aceito que a grande maioria dos comerciantes autodirigidos usa técnicas discricionárias e que mais de 90 deles falham. Muitos acreditam que é por causa da má gestão do dinheiro. E, enquanto é verdade, a má gestão do dinheiro é muitas vezes um subproduto das falsas expectativas em relação à facilidade e rapidez para conseguir um sucesso consistente. Com expectativas positivas e talvez ingênuas, o novo comerciante facilmente confunde negociações vencedoras com habilidade e perde trocas com má sorte. Pior ainda, as leis das probabilidades podem conspirar para pintar uma imagem extremamente enganosa. Sobre o autor Scott Andrews é um comerciante privado e fundador da MasterTheGap. Você pode alcançá-lo no scottmasterthegap. Probability Tools For Better Forex Trading Para ter sucesso, os comerciantes de forex precisam conhecer a matemática básica da probabilidade. Afinal, é difícil alcançar e manter ganhos comerciais sem ter a capacidade de entender os números e medi-los. Muitos comerciantes usam uma combinação de indicadores de caixa preta para desenvolver e implementar regras comerciais. No entanto, a diferença entre um bom comerciante e um ótimo é a compreensão das métricas e dos métodos para calcular o desempenho e os ganhos. As probabilidades e as estatísticas são a chave para desenvolver, testar e lucrar com o comércio forex. Ao conhecer algumas ferramentas de probabilidade, é mais fácil para os comerciantes estabelecer metas comerciais em termos matemáticos, criar e operar estratégias de negociação efetivas e avaliar os resultados. É útil rever os conceitos mais básicos de probabilidade e estatísticas para o comércio forex. Ao entender a matemática da probabilidade, você conhecerá a lógica usada pelos sistemas mecânicos de negociação e consultores especializados (EA). Distribuição normal A ferramenta mais básica de probabilidade na negociação forex é o conceito de distribuição normal. A maioria dos processos naturais é normalmente distribuído. A distribuição uniforme implica que a probabilidade de um número estar em qualquer lugar em um continuum é aproximadamente igual. Este é o tipo de distribuição que resultaria da propagação artificial de objetos tão uniformemente quanto possível em uma área, com uma quantidade uniforme de espaçamento entre eles. No entanto, em vez de uma distribuição uniforme, um preço de pares de moedas provavelmente será encontrado dentro de uma determinada área em qualquer momento. Esta é a sua distribuição normal, e as ferramentas de probabilidade podem mostrar uma aproximação de onde esse preço provavelmente será encontrado. A distribuição normal oferece o poder preditivo dos comerciantes de forex quanto à probabilidade de um preço do par de moedas atingir um certo nível durante um determinado período de tempo. Os computadores usam um gerador de números aleatórios para calcular os meios (médias) dos preços do forex para determinar sua distribuição normal. Se um grande número de preços de amostra forem verificados, a distribuição normal formará a forma de uma curva de sino quando plotada graficamente. Quanto maior o número de amostras, maior será a curva. As regras das médias simples são úteis para os comerciantes, mas as regras da distribuição normal oferecem um poder de previsão mais útil. Por exemplo, um comerciante pode calcular que o movimento diário médio de um par forex é, digamos, 50 pips. No entanto, a distribuição normal também pode dizer ao comerciante a probabilidade de que um determinado movimento diário do preço caia entre 30 e 50 pips, ou entre 50 e 70 pips. De acordo com as regras de distribuição normal e desvio padrão, aproximadamente 68 das amostras serão encontradas dentro de um desvio padrão da média (média), e cerca de 95 serão encontrados dentro de dois desvios padrão da média. Finalmente, há 99,7 probabilidades de que a amostra caia dentro de três desvios padrão da média. A distribuição normal e as funções de desvio padrão em consultores especializados (EA) e sistemas de negociação ajudam os comerciantes de Forex a avaliar a probabilidade de que os preços possam mover uma certa quantia durante um determinado período de tempo. No entanto, os comerciantes devem ser cautelosos ao usar o conceito de distribuição normal sozinho para fins de gerenciamento de risco. Mesmo que a probabilidade de um evento raro (como uma redução de preço de 50) pode parecer baixa, fatores de mercado imprevistos podem tornar a possibilidade muito maior do que aparece durante cálculos de distribuição normais. Confiabilidade de análise depende da quantidade e qualidade dos dados Ao modelar curvas de distribuição normais, a quantidade e a qualidade dos dados do preço de entrada são muito importantes. Quanto maior o número de amostras, maior será a curva. Além disso, para evitar erros de cálculo resultantes de dados insuficientes, é importante que cada cálculo seja baseado em pelo menos trinta amostras. Assim, para testar uma estratégia de negociação forex estimando os resultados das trocas de amostras, o desenvolvedor do sistema deve analisar pelo menos 30 transações para chegar a conclusões estatisticamente confiáveis quanto aos parâmetros testados. Da mesma forma, os resultados de um estudo de 500 negócios são mais confiáveis do que aqueles de uma análise de apenas 50 negócios. Dispersão e expectativa matemática para estimar o risco Para os comerciantes de forex, as características mais importantes de uma distribuição são suas expectativas matemáticas e dispersão. A expectativa matemática para uma série de negócios é fácil de calcular: basta somar todos os resultados do comércio e dividir esse valor pelo número de negócios. Se o sistema de negociação for lucrativo, a expectativa matemática é positiva. Se a expectativa matemática é negativa, o sistema está perdendo em média. A inclinação ou a inclinação relativa da curva de distribuição é mostrada através da medição da dispersão ou dispersão de valores de preços dentro da área de expectativa matemática. Normalmente, a expectativa matemática de qualquer valor distribuído aleatoriamente é descrita como M (X). Portanto, a dispersão pode ser definida como D (X) M (XM (X) 2. E, uma raiz quadrada de dispersões é chamada de desvio padrão, mostrada na sigla matemática como sigma (). A dispersão eo desvio padrão são criticamente importantes para o gerenciamento de riscos Em sistemas de negociação forex. Quanto maior o valor do desvio padrão, maior será o potencial de redução e maior será o risco. De igual modo, quanto menor o valor do desvio padrão, menor será a redução ao negociar o sistema. Exemplo abaixo é uma avaliação de risco de amostragem para um teste de um sistema de comércio de divisas: Número comercial X (Ganho ou Perda Comercial) No exemplo acima com base no número mínimo de trinta trades para uma amostra adequada, é importante notar que o matemático A expectativa é positiva, então a estratégia de negociação forex é realmente rentável. No entanto, o desvio padrão é alto, então, para ganhar cada dólar, o comerciante está arriscando uma quantidade muito maior, este sistema traz riscos significativos. E matemática: para determinar a expectativa matemática para este grupo de negócios, junte todos os ganhos e perdas de trades, então divida em 30. Este é o valor médio M (X) para todas as negociações. Nesse caso, é igual a um ganho médio de 4,26 por comércio. Até agora, o sistema parece promissor. Em seguida, para calcular o desvio padrão da dispersão, a média acima 4.26 é subtraída dos resultados de cada comércio, então é quadrada, e a soma de todos esses quadrados é adicionada em conjunto. A soma é dividida por 29, que é o número total de negociações menos 1. Ao usar a fórmula para Dispersão de (X) M (XM (X) 2 acima, ela verifica o cálculo da primeira troca em nosso exemplo : Trade 1: -17.08 4.26 -21.34 e (-21.34) 2 455.39 O mesmo cálculo é realizado para cada comércio na série de teste. Neste exemplo, a dispersão sobre a série é igual a 9.353.62 e, por definição, a sua raiz quadrada é igual ao padrão Desvio (), que neste caso é 96,71. Assim, o comerciante forex vê que o risco para este sistema particular é bastante elevado: a expectativa matemática é de fato positiva, com um lucro médio de 4,26 por troca, mas o desvio padrão é alto quando Em comparação com esse lucro. Verifica-se que o comerciante arrisca cerca de 96,71 para cada oportunidade de ganhar 4.26 em lucro. Esse risco pode ser aceitável, ou o comerciante pode optar por modificar o sistema em busca de menor risco. Além do risco de Um sistema comercial particular, os comerciantes de divisas podem Também usam distribuição normal e desvio padrão para calcular o escore Z, o que indica a frequência com que os negócios lucrativos ocorrerão em relação à perda de negócios. Durante o processo de desenvolvimento de um sistema de negociação forex vencedor, o comerciante pode se perguntar quantos dos negócios lucrativos vistos durante o teste foram aleatórios e quantos negócios perdidos consecutivos devem ser tolerados para conseguir negócios vencedores. Por exemplo, vamos assumir que o lucro esperado médio de um determinado sistema de negociação forex é quatro vezes menor do que o montante da perda esperada de cada ordem de perda de parada desencadeada ao negociar esse sistema. Alguns comerciantes podem assumir que o sistema ganhará ao longo do tempo, desde que exista uma média de pelo menos um comércio lucrativo para cada quatro negociações perdedoras. No entanto, dependendo da distribuição de ganhos e perdas, durante o comércio mundial, esse sistema pode diminuir demais para se recuperar a tempo do próximo vencedor. A distribuição normal pode ser usada para gerar uma pontuação Z, às vezes chamada de pontuação padrão, o que permite que os comerciantes estimem não apenas a proporção de vitórias em perdas, mas também a quantidade de vitórias que provavelmente ocorrerão consecutivamente. Um escore Z positivo representa um valor acima da média, e um escore Z negativo representa um valor abaixo da média. Para obter esse valor, o comerciante subtrai a média da população de um valor bruto individual, em seguida, divide a diferença pelo desvio padrão da população. O cálculo da pontuação padrão básica para uma pontuação em bruto designada como x é: Onde é a média da população e é o desvio padrão da população. É importante entender que o cálculo do escore Z exige que o comerciante conheça os parâmetros da população e não apenas as características de uma amostra retirada dessa população. Z representa a distância entre a média da população e a pontuação em bruto, expressa em unidades do desvio padrão. Assim, para um sistema de negociação forex: ZN x (R 0,5) P (P x (PN) (N 1) N é o número total de trades durante uma série R é o número total de séries de negociações vencedoras e perdedoras P igual a 2 X W x LW é o número total de negociações vencedoras durante uma série L é o número total de negociações perdidas durante uma série As séries individuais podem ser representadas por uma sequência consecutiva de vantagens ou desvantagens (por exemplo, ou 8212). R conta o número de Tais séries. Z pode oferecer uma avaliação de se um sistema de negociação forex está operando no alvo, ou até que ponto de destino pode ser. Assim como importante, um comerciante pode usar o Z-score para determinar se um sistema comercial contém menos ou Maior série de vencedores e perdedores do que o esperado de uma seqüência aleatória de trades8211. Em outras palavras, se os resultados de negociações consecutivas dependem um do outro. Se o escore Z é próximo de 0, a distribuição dos resultados comerciais está próxima da distribuição normal . A pontuação de uma seqüência de negócios pode indicar o anúncio Ependência entre os resultados desses negócios. Isso ocorre porque um valor aleatório normal se desviará do valor médio em não mais de três sigma (3 x) com uma certeza de 99,7. Se o valor Z é positivo ou negativo informará o comerciante sobre o tipo de dependência: Um valor Z positivo indica que o comércio lucrativo será seguido por um perdedor. E, Z positivo indica que o comércio lucrativo será seguido por outro rentável, e um perdedor será seguido por outra perda. Esta dependência observada permite que o comerciante forex varie os tamanhos de posição para transações individuais, a fim de ajudar a gerenciar riscos. Razão de Sharpe A Relação de Sharpe, ou a relação de recompensa para variabilidade, é uma das ferramentas de probabilidade mais valiosas para os comerciantes de forex. Tal como acontece com os métodos descritos acima, ele depende da aplicação dos conceitos de distribuição normal e desvio padrão. Dá aos comerciantes um método para verificar o desempenho de um sistema de negociação ajustando-se ao risco. O primeiro passo é calcular os Retornos do período de retenção (HPR). Por exemplo, um comércio que resultou em um lucro de 10 tem um HPR calculado como 1 0,10 1,10 enquanto um comércio que perde 10 é calculado como 1 0,10 0,90. Da mesma forma, o HPR pode ser calculado dividindo o valor do saldo pós-comercialização pelo valor anterior ao comércio. Os retornos médios do período de retenção (AHPR) são então calculados adicionando todos os retornos do período de retenção individual, dividindo-se pelo número de negócios. AHPR por si só produz uma média aritmética que pode não estimar adequadamente o desempenho de um sistema de comércio forex ao longo do tempo. Em vez disso, uma eficiência de investimento em sistemas de negociação pode ser estimada mais de perto ao usar a Razão Sharpe, que mostra como a AHPR menos a taxa livre de risco de retorno de investimento de longo prazo se relaciona com o desvio padrão do sistema de negociação. Ratio Sharpe AHPR (1 RFR) SD Quando AHPR é o retorno médio do período de espera, RFR é a taxa de retorno livre de risco de investimentos seguros, como taxas de juros bancárias ou taxas de T-bond de longo prazo, e SD é o desvio padrão. Uma vez que mais de 99 de todos os valores aleatórios cairão a uma distância de 3 em torno do valor médio de M (X) para um determinado sistema de negociação, quanto maior a taxa de Sharpe, mais eficiente será o sistema de negociação. Por exemplo, se a Razão de Sharpe para resultados de comércio normalmente distribuídos for 3, isso indica que a probabilidade de perder é inferior a 1 por comércio, de acordo com a regra de 3 sigma. Os conceitos de distribuição normal, dispersão, Z-score e Sharpe Ratio já foram incorporados nos logaritmos de EAs e sistemas de negociação mecânica, e sua utilidade é invisível para a maioria dos comerciantes. No entanto, ao saber como essas ferramentas de probabilidade básicas funcionam, os comerciantes de divisas podem ter uma compreensão mais profunda de como os sistemas automatizados executam suas funções e, assim, aumentam a probabilidade de ganhar negócios. Você está atualmente usando ferramentas de probabilidade para aumentar suas próprias chances de sucesso. Excelente artigo. Eu estava procurando exatamente essa informação. Você poderia esclarecer como eu calculo o valor R para uma série de negociações vencedoras e perdedoras. It8217s não é bem claro como fazer isso. Você diz que é o número total de séries de negociações vencedoras e perdedoras. Isso significa que eu contai os vencedores consecutivos e menos os perdedores consecutivos. Então, se meu sistema tiver um máximo de 7 negociações vencedoras consecutivas e 4 negociações perdidas consecutivas, isso é um total de 3 ou 11. Agradecimentos James Rechard Fleming diz que eu leio seu blog e quero agradecer por dar a chave de sucesso comercial. O que é realmente útil para o cálculo matemático de negociação. Obrigado, Rechard. Estou feliz por ter achado útil. Eu já comprei seu sistema no sistema de pontuação digna ponderada. Eu quero que você saiba que eu sou um homem com deficiência auditiva, que é surdo e não consigo ouvir o que você está dizendo sobre esses vídeos de treino. No entanto, não vou deixar o sistema frio desde que eu sou bastante bem sucedido no que você recomenda para analisar as coisas da perspectiva do fxbook assim. É verdade que eu tenho 62 de negociações vencedoras e fez dinheiro. Eu sabia que sua pontuação ponderada digtinal aumentaria as probabilidades. Com muito arrependimento que eu não tenho o sistema Mt 4 em FOREX ou ganho de capital. É um coração quebrado desde que minha conta é inferior a 5000 e é improvável que eles não me aprovem para usar o software mt 4. E não sei se o Forex irá aprovar o download do seu software de sistema. Então, você e eu temos que discutir o que está em seu vídeo e estamos pedindo que você instale a legenda em seu vídeo de treinamento para que eu possa estudá-los. No entanto, sempre farei parte da sua família forex desde que já comprei seu programa de sistema. Nomeie sua recomendação de qual corretora que irá oferecer o software mt 4 e talvez isso me permita instalar seu software no mt 4. você tem meu endereço de e-mail e meu comprovante de pagamento. E agradeço a Deus que você me deu a oportunidade de usar seu software. E entre em contato comigo por e-mail. Obrigado pela compra. Esse é um pedido muito justo. Nunca me ocorreu considerar as habilidades auditivas da minha audiência. É uma dessas coisas na minha vida que eu considero como garantida. Obrigado por apontar a necessidade de acomodar todos. I8217ll certifique-se de adicionar conteúdo escrito esta semana. Let8217s configurou uma hora para conversar por texto no Skype. I8217ll lhe envia um email diretamente. LEIA 8211 Como as estatísticas podem ajudar na negociação A estatística é um corpo matemático de ciência que pertence à coleta, classificação, apresentação, interpretação e análise de dados. Parece familiar, porque isso é um mercado forex. Estatisticas. O mercado Forex é globalmente imprevisível, mas, no entanto, previsível sob certas condições. O que é verdadeiro para a imagem de longo prazo pode não ser verdade para curto prazo e geralmente é assim que as coisas são. A estatística é uma disciplina que nos dá uma vantagem importante ao negociar Forex. Este não é um artigo sobre estatísticas, um artigo sobre como as estatísticas podem ser úteis na negociação forex e quais princípios sempre devem ter em mente durante a negociação. 1. Os movimentos globais do mercado podem ser preditos, mas em determinadas circunstâncias, alguns movimentos podem ser previstos, que os lucros são feitos. É claro que 95 dos comerciantes perdem seu dinheiro, mas isso acontece apenas porque eles não têm idéia do que é realmente o comércio. A negociação é estatística. 8220Today EURUSD vai subir 8221 8211 esta é uma afirmação errada fundamental, em qualquer circunstância. 8220EURUSD provavelmente aumentará hoje 8221 8211 esta é a declaração correta. No Forex, não estamos lidando com certezas, estamos lidando apenas com probabilidades. 2. A história tende a se repetir. Esta é a regra mais básica da análise técnica. Na verdade, se isso não tivesse sido verdade, ninguém, e quero dizer, ninguém teria obtido lucros do mercado Forex. Mas, felizmente, o comércio não é jogo e a história tende a se repetir. O passado não repete, mas alguns aspectos dele repetem repetidas vezes. It8217s até nós para identificá-los. 3. Qualquer sistema pode ser lucrativo por um período muito curto de tempo. Mesmo o sistema mais estúpido pode ser muito rentável por um ou dois dias, mas é claro que ele falha miseravelmente por um longo período de tempo. E agora é o momento para a lei ou grandes números serem explicados. De acordo com a sua definição, a Lei de grandes números 8220 é um teorema que descreve o resultado de realizar o mesmo experimento um grande número de vezes. De acordo com a lei, a média dos resultados obtidos a partir de um grande número de ensaios deve ser próxima do valor esperado e tenderá a se aproximar uma vez que são realizadas mais tentativas.8221 O que exatamente isso significa que uma moeda tem dois lados. Se você joga uma moeda, a probabilidade de subir de cabeça e cauda é de 12 0,5 50. Se você joga uma moeda 10 vezes, qualquer coisa pode acontecer, você pode até obter 10 cabeças ou 10 caudas em uma linha, mesmo que a probabilidade global seja de 50 Porque o número de testes é simplesmente muito curto e estatisticamente não significativo. Mas se você jogar uma moeda 10.000 vezes as coisas mudam. Você obterá um resultado mais próximo da probabilidade geral de 50, algo como 4,999 cabeças e 5,001 caudas. Como é a lei do grande número importante na análise dos sistemas de divisas. Em primeiro lugar, ele diz que os resultados de curto prazo não significam nada. Qualquer sistema ruim pode produzir 10, 20 ou mesmo 50 vitórias consecutivas, mas, no entanto, é garantido que falhe no longo prazo. Por exemplo, suponha que por 2 dias não haja fundamentos. Como resultado, o mercado subiu e baixou em 50 pips e os níveis de resistência de suporte não são quebrados. Se você comprar quando o mercado toca o nível mais baixo e vender quando ele toca o nível superior você pode fazer bons lucros ... até os primeiros hits de notícias de alto impacto. O mesmo acontece se as tendências do mercado. Continue negociando com a tendência e obtenha lucros excelentes ... até a tendência final. A robustez a longo prazo do sistema deve ser testada antes de usá-lo ao vivo. Um bom sistema deve poder sobreviver por períodos não lucrativos sem muitas perdas e ganhar tudo de volta, mais muito mais durante períodos lucrativos. 4. O número de negócios reflete a robustez do sistema. O número de negociações em si não é relevante se for retirado do contexto. Por exemplo, let8217s dizem que temos um sistema que faz mil transações por ano. É um sistema robusto. A resposta é 8220we don8217t know8221, mesmo que o número de negociações seja grande. Por que, durante um ano, não passou por todos os aspectos do mercado. Se fizer 13 mil negócios durante 13 anos e continuar lucrativo por 13 x X, sim, sim, é um bom sistema. Se fizer 13 mil negócios durante 13 anos sem lucros, então não é um bom sistema. Ele sobrevive, mas a curva de 0,82 está adaptada para um único aspecto de mercado. Se faz 3.000 negócios durante 13 anos e continua a ser rentável, o sistema ainda é ruim. Por que, se não negociasse durante uma condição de mercado desconhecida, então ela é ajustada de curva para um único aspecto de mercado. Se isso faz 13 mil negócios e o lucro dobra (I8217m não menciona nada sobre rebaixamento aqui), isso significa que ele fez X durante um ano e X durante 12 anos, uma distribuição muito desigual de lucros. 5. Qualquer sistema pode ser rentável apenas em backtests se forem adicionadas muitas regras. Adicionar múltiplas regras significa ajuste de curva na forma mais pura do .8217s. O sistema falhará na negociação ao vivo porque a relevância estatística é destruída. Essas regras podem não ser válidas para futuros mercados, mesmo que tenham funcionado no passado. O encaixe da curva, adicionando várias regras, é um truque usado por vendedores comerciais de EA. Posso saber se o sistema está preenchido com curva apenas olhando sua curva de patrimônio. As regras de curto prazo que não têm sentido a longo prazo são adicionadas apenas para ocultar os períodos drawd0wn (por exemplo, 8220do comércio não entre 12.03.2007 e 30.04.20078221). Se a curva de equidade aponta para cima, então o primeiro sinal de ajuste da curva, que é o motivo pelo qual eu gosto de curvas de ações feias que mostram claramente o período de retirada. Princípios e métodos estatísticos são ferramentas inestimáveis no forex, ignore-os e prepare-se para falhar. Nos seguintes artigos, vou explicar dois dos métodos estatísticos mais utilizados que ajudam a testar a robustez dos nossos sistemas: Monte Carlo e Walk Forward. Mas primeiro, um exemplo prático pode ajudar. As estatísticas também ajudam no desenvolvimento de sistemas de negociação bem-sucedidos. Antes de pensar em um sistema, preciso de uma visão clara da imagem a longo prazo. Eu preciso saber quantos pips por dia um certo par se move. O par escolhido para este estudo é EURUSD. Usando 13 anos, Alpari UK sem dados de furos, aqui estão minhas descobertas: Entre 0 8211 60 pips - gt 311 dias Entre 60 8211 90 pips - gt 850 dias Entre 90 8211 120 pips - gt 847 dias Entre 120 8211 150 pips - gt 586 dias Entre 150 8211 180 pips - gt 326 dias Entre 180 8211 210 pips - gt 214 dias Entre 210 8211 600 pips - gt 286 dias Ao estudar a tabela acima, percebo que o mercado se move frequentemente entre 60 e 150 pips (850 847 586 2280 dias fora De um total de 3420 dias, o que significa 66). A primeira idéia que vem à minha mente é o comércio de pullbacks. Por exemplo, se a tendência aumentar, espero por um pequeno retracement, depois compre EURUSD (2 e 4 ondas Elliot, minha esperança é pegar as ondas 3 e 5, veja o artigo sobre como o mercado forex se move). Mas quanto tempo a onda 2 ou 4 eu não sei, então eu deixei o otimizador MT4 descobrir a melhor opção. Go long rule: a tendência foi direta no dia anterior (Close1-Open1gt0) e o preço retrai uma certa percentagem do anterior anterior High 8211 anterior Low. RetracementupLow1 (percentagem (High1-Low1)) Go short rule: a tendência diminuiu no dia anterior (Close1-Open1lt0) e o preço retrai uma certa percentagem do anterior anterior High 8211 previous Low. RetracementdownHigh1- (percentagem (High1-Low1)) Parar a perda e tirar proveito não é mais de 150 pips cada. Me levou 20 minutos para codificar este sistema, aqui está o backtest: depois de 30 segundos de observar a curva de equidade, eu o descartei desde o início porque parece estar apenas por uma condição de mercado, por favor, veja meu quadrado verde. Funcionou muito bem entre 2007-2009 e não tão grande no resto dos anos. A redução máxima durante 13 anos é de 2.000 pips e o lucro total é de 10.000 pips. 10.00013 769 pips em média por ano para um risco máximo de 2.000 pips. Portanto, a relação de recompensa: risco é 1: 3, o que é bastante ruim, para não mencionar que o desempenho passado não é uma garantia para o desempenho futuro. Mas a história tende a se repetir. Agora você vê por que as estatísticas são tão úteis quando se trata de negociação forex. Obrigado por você. Se você gostou deste artigo, compartilhe o link. Conhecimento e compartilhamento é poder Zamolxis Tradind System Assine e baixe ZamolxisSimple High Probability Trading Juntado em outubro de 2017 Status: Membro 412 Posts Como o título sugere, este tópico é dedicado a uma estratégia de negociação simples de alta probabilidade que eu tenho usado por muitos anos. Ele evoluiu ao longo dos anos, como eu aprendi coisas diferentes de diferentes comerciantes e passou pelo ciclo de adicionar e retirar indicadores de confirmação e aquele caloroso sentimento de entrar em um comércio sabendo ou pensando, em vez disso, apenas porque um indicador diz entrar Um comércio deve ser um vencedor. Tenho eliminado todos os indicadores Não, mas eu tenho muito menos do que o que eu tive nas minhas cartas em um ponto ou outro. Os meus gráficos hoje são bastante úteis com apenas uma média móvel e um indicador de ciclo para filtrar algumas das configurações de probabilidade mais baixas. Agora é importante lembrar que nada do que estou prestes a mostrar é novo ou mágico ou à prova de bala. No entanto, com alguma prática, paciência e disciplina, você achará que este sistema é sobre o mais fácil de negociar, o mais direto para aprender e fornece uma porcentagem de alta vitoria. Todos estes são fatores que eu acredito que os comerciantes de varejo precisam se tornar um sucesso neste mercado. Em última análise, vou mostrar-lhe como ganho dinheiro com os mercados. Antes de começar, gostaria de esboçar algumas regras para esse tópico. Eu não fiz isso antes, mas parece que, a menos que as pessoas demonstrem tópicos de regras, acabam saindo de tópico ou argumentos em erupção. Então, eles estão: 1. Este tópico é para a estratégia que descrevo neste tópico e essa estratégia apenas. Se depois de alguma experiência você começar a adicionar seu próprio sabor ao sistema, você ainda pode publicar aqui, mas não deixe o segmento se transformar em um fio de muitas estratégias. A premissa básica deve permanecer a mesma coisa que é a negociação de tendências com barras de alcance. 2. Nenhum argumento que não estou dizendo, eu sei tudo sobre os mercados e talvez minha abordagem não seja adequada à sua personalidade. Isso é bom, posso aceitar isso, mas por favor, não comece a atacar outros cartazes sobre este tópico ou mesmo eu mesmo, porque podemos ter uma maneira diferente de fazer coisas para você. 3. Vamos nos divertir e ganhar algum dinheiro, por favor, publique seus negócios, gráficos e perguntas. Então, o que é sobre o sistema para garantir que eu não escreva guerra e paz em uma única postagem e eu mantenho o processo de aprendizagem simples e em pedaços de tamanho de mordida Eu descreverei o sistema nas próximas postagens. Obrigado por ler e espero que você ache rentabilidade com este sistema como eu. Registrado em junho de 2018 Status: The Villain 2.540 Posts Como o título sugere que este tópico é dedicado a uma estratégia de negociação simples de alta probabilidade que eu tenho usado por muitos anos. Ele evoluiu ao longo dos anos, como eu aprendi coisas diferentes de diferentes comerciantes e passou pelo ciclo de adicionar e retirar indicadores de confirmação e aquele caloroso sentimento de entrar em um comércio sabendo ou pensando, em vez disso, apenas porque um indicador diz entrar Um comércio deve ser um vencedor. Eu eliminou todos os indicadores Não, mas eu tenho muito menos do que o que eu tenho. Nexas. É bom ver você de volta. Eu pensei que seus outros tópicos eram realmente bons. Curioso para ver o que mais você tem no seu arsenal, fica com rachaduras. quanto antes melhor. Registrado em outubro de 2017 Status: Membro 412 Posts Então vamos começar com os gráficos. Eu pessoalmente amo os gráficos de alcance. Estes são gráficos baseados no preço e não no tempo. Então, enquanto que com uma tabela baseada em tempo a vela será aberta e fechada com base em um período de tempo predefinido e a ação de preço por esse período será contida nessa vela, um gráfico de alcance será aberto e fechado com base no preço. Agora, por que isso é importante. Bem, durante períodos especiais de choppy nos mercados, um gráfico baseado em tempo imprimirá muitos bares simplesmente por causa do tempo decorrido. Isso pode fazer um gráfico parecer um pouco desarrumado e difícil de negociar. Com gráficos de alcance, no entanto, isso não é um problema porque a consolidação pode ser contida dentro de apenas algumas barras, como se opõe a muitas barras. Portanto, as tendências são mais fáceis de detectar e negociar. Se você quiser um mergulho mais profundo nas barras de alcance, veja o seguinte link: artigos de pesquisa. Erent-view. asp Então, a primeira coisa a entender é que eu negocia gráficos de alcance. Eu uso gráficos baseados no tempo para ganhar uma perspectiva, mas na realidade eu posso fazer toda a minha negociação apenas com base nesses gráficos. Quão grande é o intervalo que eu ouço dizer Bem, para ser honesto isso muda com base na volatilidade dos mercados. Mas no momento eu estou negociando 8-10 faixas para negociação diária e 40-50 faixas para negociação de longo prazo. Onde você pode obter barras de alcance Bem, eu fiz um google e encontrei o seguinte que pode ser útil - dailyfxforexforumg. - mt4-fxcm. html Por favor, notei que troco com o NinjaTrader que fornece barras de alcance como parte de sua oferta padrão, embora você tenha que pagar o feed de dados, a menos que, claro, você troca com o FXCM, caso em que eu acho que você pode obter o FX de graça. Então, em resumo, os gráficos que troco são barras de alcance e, à medida que avançamos nesse tópico, você verá exatamente por que eu os amo muito. A barra de alcance mede uma gama definida de movimentos de preços ou número de negociações e quando esse intervalo ou negociações são atendidas, a barra imprime. Uma barra renko faz o mesmo, exceto que o intervalo deve ser tudo em uma direção para imprimir a barra. Então, com uma barra de 10 tick renko, o intervalo deve estar completo ou tudo para baixo para imprimir Ex: A faixa de 10 pontos ou barra de comércio pode abrir às 100,00 e ter 5 tiques até 100,05 e 5 tiques até 99,95 e a barra Imprimiria. Uma barra de 10 tick renko teria que ter 10 tiques até 100.10 ou 10 tiques até 99.90 antes de imprimir. Você deve seguir a estrada para ensinar seminários forex em resorts e hotéis de ponta - muito claro e sucinto. Obrigado Uau muitas postagens Eu vejo que todos vocês parecem estar se ajudando, o que é exatamente como deveria ser. OK para a próxima parte do sistema. Os Indicadores. Eu joguei com algumas coisas diferentes, mas, como eu disse, a simplicidade sempre ganha. Eu acho que posso ver melhor o mercado e tomar as melhores configurações quando não estou distraído por muitas linhas, então eu sempre volto para uma média móvel e é a 100 EMA. A regra para isso é simples. Se o mercado estiver acima da linha, estou procurando por compras e, se for abaixo da linha, estou procurando por vendas. Além da média móvel, uso um indicador de ciclo para me impedir de entrar em negociações ruins e essa é a CCI. Eu uso 7 CCI período, mas eu não uso isso como você imaginaria. Como se opõe a usá-lo como um indicador de entrada eu o uso como um filtro. Então deixei-me dizer quando não entrar em uma troca. As regras são simples quando eu recebo meu sinal de entrada (para ser coberto em uma postagem posterior) por um longo tempo, o CCI deve estar acima de -50 e por um curto, o CCI deve ser inferior a 50. O raciocínio para isso é simples. Estamos tentando montar as tendências, mas só queremos estar envolvidos quando a tendência está em movimento e não durante o retracement. Então, usamos o CCI para nos indicar quando um ciclo está terminando (o ciclo de retracement) e o novo ciclo está começando. Então, para resumir. 100 EMA 7 Período CC I For Longs Preço acima de 100 EMA amp CCI acima de -50 no sinal de entrada Imagem anexada (clique para ampliar)
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